预期收益率计算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格(gé)的。关于(yú)预期收益(yì)率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，证券组(zǔ)合预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案(àn)：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格的。

期(qī)望(wàng)收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者会利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但提供不同的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型(xíng)为基础(chǔ)，结合套利(lì)定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市(shì)场投资组合(hé)的方差，因(yīn)此(cǐ)市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先确(què)定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一个(gè)投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的(de)投资组合选择是(shì)有问(wèn)题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我(wǒ)国(guó)的情(qíng)况，从股票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的(de)增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是(shì)指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来(lái)的 逾(yú)期年化预期(qī)收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益(yì)率，也是将(jiāng)当(dāng)前预期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚(gāng)好为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常(cháng)遇到(dào)的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平(píng)均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化(huà)率后得出的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的(de)年化预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么(me)算出来(lái)的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于(yú)预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债券预期收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的(de)知识(shí)答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机预测的(de)某资(zī)产未来可实(shí)现的(de)收益率。对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利(lì)率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)大多数(shù)公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设(shè)是投资者(zhě)会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资(zī)组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率的投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(xíng)来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可(kě)能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率(lǜ)会小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了(le)一(yī)个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外(wài)收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预期收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一般情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就(jiù)目前我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出一(yī)个(gè)合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预期(qī)收益(yì)率和无风险收益率有什(shén)么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来(lái)可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是(shì)以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司(sī)的 特(tè)有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的(de) 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法，计(jì)算公式(shì)为：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得(dé)的预期(qī)预期收(shōu)益为：10000×为什么911不撞白宫，911未撞上白宫的飞机4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计(jì)算(suàn)方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期收益=本金×预期年(nián)化预期(qī)收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率是(shì)指将(jiāng)7日(rì)的平均预(yù)期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)往往都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的(de)盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高的产(chǎn)品，风险(xiǎn)也越(yuè)大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产(chǎn)品，预(yù)期预期(qī)收(shōu)益率往往(wǎng)也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎(shèn)。

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