预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式以及(jí)股票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本资产定(dìng)价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式(shì)

　　期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面(miàn)临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益(yì)率，投资(zī)者(zhě)会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结(jié)合套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资(zī)组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场投资(zī)组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大(dà)于平均资产的(de)投资(zī)β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可(kě)能会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量(liàng)了一(yī)个(gè)投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资转移到一个平(píng)均的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组合的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期债券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的(de)。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作(zuò)为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目(mù)前我国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是(shì)将当(dāng)前预期(qī)收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预(yù)期年化(huà)预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买(mǎi)了一个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率也(yě)是经常(cháng)遇(yù)到(dào)的一(yī)个概念(niàn)，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预期(qī)收益(yì)率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品(pǐn)，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来(lái)的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。关于(yú)预期收益率计(jì)算公(gōng)式以及股(gǔ)票(piào)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率计(jì)算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的(de)知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的套利定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预(yù)期(qī)收益率的(de)投资(zī)组合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套(tào)利定价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与(yǔ)市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协(xié)方(fāng)差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的(de)协方差(chà)就是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于(yú)1，无(wú)风险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的(de)收(shōu)益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个(gè)投资(zī)者将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一(yī)个平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般(bān)情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义，否则说明(míng)你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长(zhǎng)期(qī)债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的(de)股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期(qī)收益率和无风险收益率(lǜ)有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和(h东京是不是日本首都 东京不是日本的首都吗é)收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益(yì)率是指投资(zī)期限为一(yī)年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期收益(yì)率的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资(zī)内(nèi)预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了(le)一个(gè)投资期限为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均预期收益(yì)水平换算成(chéng)年化(huà)率后得(dé)出的预期收益率，常(cháng)用(yòng)于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化(huà)预(yù)期收益率越(yuè)高(gāo)的产品(pǐn)，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此外(wài)，投资期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关(guān)于(yú)预期(qī)年化预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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