预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式？是(shì)期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格的。关于(yú)预期收益率计算公(gōng)式以及(jí)股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，投资组合(hé)的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债(zhài)券预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)预期收益(yì)率计算公式(shì)等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期收益率是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为期望收益(yì)率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益(yì)率。对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司(sī)的(de)特(tè)有风险有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比较流行的(de)还有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供不同(tóng)的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，投(tóu)资者会选择(zé)拥(yōng)有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反之(zhī)小于1，无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中，可(kě)能(néng)会有个别(bié)资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的(de)投资回(huí)报率会小(xiǎo)于无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样(yàng)的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去(qù)无风险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情(qíng)况下要大于1才有(yǒu)意义，否则(zé)说明你的投资组合(hé)选择是(shì)有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望的风外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭险溢酬就应该越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的(de)股票市场作为参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票市(shì)场尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适的(de)结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的(de)是 资(zī)本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预期收(shōu)益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)换算(suàn)成年预(yù)期收益率的(de)一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益=投资(zī)金(jīn)额×预期年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更(gèng)简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化(huà)预期收益率往往都是浮动的(de)，不(bù)代表(biǎo)未来的(de)年化预期收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的(de)盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此外(wài)，投资期限越长的(de)产品(pǐn)，预期预期收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)怎么算出(chū)来的(de)的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率计算(suàn)公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益(yì)率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司(sī)采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是(shì)至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利，既如(rú)果两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益率(lǜ)，投(tóu)资者会(huì)选择(zé)拥有较(jiào)高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型为基(jī)础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合(hé)的协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方差，因此市(shì)场投资组(zǔ)合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭小(xiǎo)于1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资产的(de)收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将(jiāng)其(qí)资产(chǎn)从无风险(xiǎn)投(tóu)资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期(qī)收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明你(nǐ)的投资(zī)组合选择(zé)是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越高，所期望(wàng)的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作(zuò)为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出(chū)一个合适的结论，结合国(guó)民生产(chǎn)总值的增(zēng)长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来可 实(shí)现 的(de)收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的(de) 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实现的(de)收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资(zī)产i的预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限为(wèi)一年所获的(de)预期(qī)预(yù)期(qī)收益率，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计(jì)算公式为：年化预(yù)期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内(nèi)预期(qī)收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买(mǎi)了一(yī)个投资期(qī)限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元(yuán)。外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭p>

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇(yù)到的(de)一个概念(niàn)，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益(yì)率，但(dàn)可(kě)用于(yú)参(cān)考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的(de)的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

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