预期收益(yì)率计算公式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期(qī)收益率计算公式(shì)以及(jí)股(gǔ)票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的(de)预期收益率计(jì)算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末(mò)价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有(yǒu)后来兴起的(de)套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥(yōng)有较高预(yù)期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为基(jī)础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)与其自身的协方差(chà)就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资产的投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接(jiē)受(shòu)的(de)收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义(yì)，一个男的长期不碰他老婆是什么原因否则说明(míng)你(nǐ)的投资组(zǔ)合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无(wú)风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司(sī)采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的(de)是 资本(běn)资(zī)产定(dìng)价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资(zī) 对降低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预(yù)期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期预期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预(yù)期预期收益(yì)的计算(suàn)方式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在(zài)实际投资过(guò)程中，七日年化预期(qī)收益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日(rì)年化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但(dàn)可(kě)用(yòng)于参考该(gāi)理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容，希望(wàng)对大(dà)家(jiā)有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益(yì)率计算公式(shì)？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投资预期(qī)收益率计(jì)算公(gōng)式等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预(yù)期(qī)收益率也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。对于(yú)无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是(shì)大(dà)多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的(de)是资本资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投(tóu)资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行(xíng)的还有后(hòu)来兴(xīng)起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设(shè)是投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同(tóng)的(de)预期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率(lǜ)的投资组合(hé)，并不会调整收益(yì)至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价(jià)模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投(tóu)资组合的(de)协方差/市(shì)场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场(chǎng)投资组合与其自身的协(xié)方(fāng)差就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投资组合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的(de)投资回(huí)报(bào)率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的(de)收益率(lǜ)，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的(de)风险投资时所需(xū)要的额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选(xuǎn)择是有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券(quàn)的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有(yǒu)完善(shàn)的股(gǔ)票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生产总(zǒng)值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什(shén)么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券(quàn)的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量(liàng) 市场风险(xiǎn) 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预期预期收益率，也是将当前预(yù)期(qī)收益率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了(le)一(yī)个投资期限为30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单(dān)：预(yù)期年化预期收益=本金×预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程(chéng)中，七(qī)日年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平(píng)均(jūn)预(yù)期收(shōu)益水平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于(yú)参(cān)考该理财(cái)产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎(shèn)。

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