预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)？是期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率计(jì)算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编将为你整(zhěng)理以下的(de)知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(w张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊àng)收(shōu)益(yì)率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还(hái)有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利用套(tào)利(lì)的(de)机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不(bù)同的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因此市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)β值永远等于1，风险大(dà)于(yú)平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其资产从无风险投资转移到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字一般(bān)情况下要大于(yú)1才有意义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美(měi)国等(děng)发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个(gè)合适(shì)的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实(shí)现的收益(yì)率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预(yù)期预期收益率，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前预期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种计算方法，计算公(gōng)式(shì)为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期收益率×投(tóu)资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产品，该(gāi)产品的预(y张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊ù)期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预期收益的(de)计(jì)算方式会更简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是什么(me)意(yì)思(sī)

　　在实际(jì)投资过程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率是指(zhǐ)将7日的平均预期(qī)收益水平换算成年化(huà)率后得(dé)出的预(yù)期(qī)收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日(rì)年化(huà)预期收益(yì)率往往都是浮动的，不代(dài)表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预期收益率越(yuè)高(gāo)的产(chǎn)品，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)组合的预期收益率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债券预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是(shì)什么

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司(sī)的(de)特(tè)有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的(de)资产集中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用的是(shì)资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但(dàn)提(tí)供不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tó张继是什么朝代的诗人怎么读，张继是什么朝代的诗人啊u)资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市(shì)场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的(de)投资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化(huà)。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投(tóu)资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平(píng)均的风险投(tóu)资时(shí)所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个数(shù)字(zì)一般情况(kuàng)下(xià)要(yào)大(dà)于1才(cái)有(yǒu)意(yì)义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是有问题(tí)的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资(zī) 对降低公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的(de)是 资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某资产(chǎn)未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一年所(suǒ)获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期(qī)收益=投(tóu)资金(jīn)额×预期(qī)年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)=本金×预期(qī)年(nián)化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到的(de)一个概念(niàn)，七(qī)日年化预(yù)期收益率是指将(jiāng)7日的(de)平均(jūn)预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化(huà)率后(hòu)得出的预(yù)期(qī)收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但(dàn)可用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的(de)产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预(yù)期预期收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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